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因为票面利率实际利率，每年计提利息时都是从命票面利率计提，是以付给你的利歇每年就高于本质的利息，假使还根据面值刊行，发行方就亏了，为了填充这一部门的差额，是以一发端就溢价发行，把亏的先补回首。大抵即是这个笑趣。
现实上能够阅历久期定理简易领悟为在到期时期和到期收益率类似的条件下，债券票面利率越低，那么久期越长(这个能够参考百度百科久期词条里的久期定理四。
但久期定理四的完好叙法也该当为正在到期期间和到期收益率好像的条件下，歇票率越高，久期越短)，而久期是反应债券到期收益率的单位改变的宛如值。
久期越长证据正在到期时辰和到期收益率相仿颠簸所惹起价钱摇动幅度越大，也就是道债券对收益率转变更敏锐。
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