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某投某投资司理持有3年期债券市值2000万元，久期为2.5。目前市场上邦债期货CTD券是7年期债券，
某投某投资经理持有3年期债券市值2000万元，久期为2.5。现在阛阓上国债期货CTD券是7年期债券，
某投资司理持有3年期债券市值2000万元，久期为2.5。而今阛阓上国债期货CTD券是7年期债券，久期为5，鼎新因子1.05，5年期比较7年期国债的到期收益率beta为0.8。若要一切对冲利率危殆，...
某投资司理持有3年期债券市值2000万元，久期为2.5。现在市集上国债期货CTD券是7年期债券，久期为5，改良因子1.05，5年期相比7年期国债的到期收益率beta为0.8。若要完全对冲利率危急，则我能够（ ）（国债期货合约范畴为100万元/手）。
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5年期对7年期beta=0.8，即5年期10手国债震动幅度是7年期CTD券的0.8倍，那么7年期卖空1000×0.8=800万。更多斥责追答谴责恩恩，再问您几讲坚强题啊~
153.看待国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权众头。追答
155.基于邦债期货的套期保值战略，要是授与消息套期保值的体例，其损益曲线的程度直线.举办国债套期保值时，套期保值比例并不独一。
追答158参考上图；159先肯定告急敞口，再制订套保策略；160全部套期保值危险为0，久期可能基点代价根本为0
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