有关久期凸性的计算债券价格_数字货币

借使：5年期债券，债券票面价值为100元，每年的附息是5元，目前市场上1到5年的联贯复关利率是5％，5.5％，5.85%，6%,6.2%问：1)合理的债券价钱是几众2)墟市复利飞腾5，10，50，100个就...

倘若：5年期债券，债券票面价格为100元，每年的附休是5元，此刻墟市上1到5年的联结复合利率是5％，5.5％，5.85%，6%, 6.2% 问：

2) 市场复利飞翔5，10，50，100个就基点，债券代价是几多？（100个基点即1％）

这个题涉及的荧惑公式有哪些，还有这里的贴现率每年都分离。倘若要算厘正久期和矫正凸性奈何算，特别感谢！希望尽疾回答发展全部人来答

可选中1个或多个下面的要害词，探索联系资料。也可直接点“寻找材料”查找全数问题。

领略闭股人拔擢里手领受数：4972获赞数：106482英语功绩崇高，大一学年四六级就全数始末。平昔兼职家教，经验丰富，暑假还正在新东方控制过助教向TA提问发展一共久期描画了价钱-收益率（利率）曲线的斜率，斜率大表理解算作Y轴的价格改换较大，而凸性形容了这一曲线的阻滞水平，也许是由于该曲线的非线性水准较大，使得量度曲线斜率的这一器械更改较大，无法以交融的数字来判决，于是再次对斜率的蜕变举行量度，引入凸性参数。凸性即是债券价格对收益率弧线的二阶导数，便是对债券久期（受利率用意，对利率敏锐性）的再度丈量。

简单启发要领为：例如债券久期为3，那么当市场利率发展1%，那么债券价钱就似乎下跌3*1%=3%；凸性用于权衡债券久期对市集利率转化的敏感性，比方债券凸性为3，那么当墟市利率进步1%，那么债券久期就肖似飞腾3*1%=3%。已赞过已踩过他对这个回覆的评价是？谈论收起

在市集利率为5%、5.5%、5.85%、6%、6.2%的时刻，债券代价仳离为：

第二问，以市场利率5%为例，墟市利率上涨5、10、50、100个基点，更正后的商场利率别离为5.05%、5.1%、5.5%和6%，套用以上公式，债券代价折柳为：99.78元、99.57元、97.86元、95.79元。

咱们伺探商场利率从5%转化到5.05%这个微小变更，代价蜕变为-0.22，利率变更为0.05%

遵照这个厘正久期，当商场利率从5%改换到5.1%的光阴，债券价值将消浸4.4*0.1=0.44元，即，从100元变为99.56元，现实价格变为99.57元，实际的差异是0.01元。

加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析

添加助理微信，一对一专业指导：chengqing930520

加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析，添加助理微信

一对一专业指导：chengqing930520

2021 数字货币 网站地图