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开展所有因为债券发行时会商定一个利息率，而阛阓本身会对债券的收益率有个基准，
也就是端庄的公司要求的危机抵偿收益率少一点，危机大的公司条件的迫害储积收益率多一点。
尔后较量债券的利息率和这个基准，利息率高则溢价发行，利休率低则折价发价，
最终的价值是由商场决定的。回答分期付歇债券的价钱＝利歇的年金现值＋债券面值的现值，跟着付休频率的加疾，实际利率渐渐普及，因此，债券面值的现值慢慢减小。
（1）当债券票面利率等于须要酬金率（平价发售）时，利息现值的增补等于本金现值减少，债券的价值不变；
（2）当债券票面利率大于需求报答率（溢价发售）时，相对来叙，利歇较众，利休现值的填补大于本金现值约略，债券的代价飞腾；
（3）当债券票面利率小于需求报酬率（折价贩卖）时，相对来谈，利休较少，利休现值的填补小于本金现值节略，债券的价格下落。
这里的枢纽是须要酬劳率会因付歇频率的蜕化而转移。已赞过已踩过所有人对这个回答的评议是？谈论收起
展开所有要紧差别在于票面代价的折现上。公式的差错正在于玄学，光鲜是雷同的限期，例如5年后的一笔钱，何必恪守付息期弄两种折现率？信这公式的人脑子不可。已赞过已踩过我对这个回覆的评判是？辩论收起
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