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2.倘使到了5月22日，两者的溢价就会根底上就死亡了，是0大约有一儿差可忽略不计。
3.借使正股价宁静是此日的价格15.73，特发转债的价钱该当涨到232.01。
4.假若两者都跌，特发转债跌到130元，着落了32.7%， 特发息 应该跌到8.81，下落了78.55%
7.假若全部人是想在5月22日之前做波段赚差价， 特发息 是T 1生意规则，而特发转债是T 0，这两种采用全部人觉得持有哪个更有优势？
8.不论涨照旧跌，因为有这个25.64%的负溢价来做包庇垫，这个保护垫是两市唯一的奇葩，我手里拿着 特发息 正股，不论怎么比拟都不如拿着特发转债更有利，错过了这个机遇以还就没有了，大家相吗？
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