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持仓报告:走势难料 标普500期货投机多仓现大幅背离 -期货频道-金鱼财经网

[2021-01-27 20:00:56] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至3月13日,Brent原油投机净多仓增加,NYMEX原油、VIX指数、COMEX黄金期货投机净多仓减少,Cboe比特币期货净空仓增加,美国10Y国
持仓报告:走势难料 标普500期货投机多仓现大幅背离
结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至3月13日,Brent原油投机净多仓增加,NYMEX原油、VIX指数、COMEX黄金期货投机净多仓减少,Cboe比特币期货净空仓增加,美国10Y国债期货、标普500指数期货净空仓减少,ICE美元指数期货持仓由负转正。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

截止2018年3月13日,ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为540,130手,净多仓周变动增加8,587手。

NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为668,533手,净多仓周变动减少17,974手。

截至美东时间周五,本周WTI原油期货累涨约0.21%,Brent原油累涨约0.76%。

原油期货价格周五大幅上涨,因伊朗局势升温。WTI原油期货当天涨幅为1.9%,布伦特原油期货当天上涨1.7%。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼15日说,一旦伊朗发展核武器,沙特将跟进效仿。他声称伊朗实力不济,引发伊方严厉回应。沙特王储定于19日访问美国,20日与美国总统特朗普会晤。

伊朗伊斯兰共和国通讯社16日报道说,伊朗外交部长扎里夫当天表示,伊朗已经做好准备应对美国可能退出伊核问题全面协议以及由此带来的各种后果。

美国能源信息署(EIA)周三报告称,截至3月9日当周美国原油库存增加500万桶,增幅为分析师预期的两倍。周二晚间,美国石油协会(API)报告称美国上周原油库存增加近120万桶。

国际能源署(IEA)15日表示,预计今年全球石油需求会加速增长。IEA将2018年全球石油需求预估上调至9930万桶/日,高于2017年的9780万桶。

周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加4台,总数量为800台。上周数量为减少4台。

WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

COMEX黄金期货(GLD)净多仓为167,948手,周变动减少15,875手,投机空仓增加4,719手。本周金价累计下跌0.4%。

COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

ICE美元指数期货(DXY)(UUP)净多仓周变动增加968手,本周净空仓为847手。美元指数本周基本持平,截至周五,兑六种主要货币的贸易加权美元指数报90.2。

彭博消息,即将出任白宫经济顾问的拉里-库德洛(Larry Kudlow)表示,他认为特朗普不希望看到美元价值下跌。ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)本周投机净空仓为271,369手,相比上周的362,150手大幅减少,上周这一数值为一年来最高水平;净多仓周变动本周增加90,781手。

投机空仓减少幅度超过9%,共86,343手。美国10Y国债(TLT)收益率本周以震荡下跌为主,周五报2.844%。符合预期的零售销售与批发库存数据,安抚了市场对通胀可能抬头的担忧情绪。若通胀大幅提高,美联储可能将实行更加激进的货币政策,而后者正是许多股市投资者最为担心的问题。美国2Y国债(SHY)收益率升至9年高点,报2.295%。美联储将在3月20-21日举行年内第二次FOMC货币政策会议,这将是鲍威尔接替耶伦担任美联储主席以来的首次利率会议。市场关注鲍威尔在发布会上的表态。

持仓报告:走势难料 标普500期货投机多仓现大幅背离
根据CME网站“Fedwatch”工具显示,美联储3月加息概率升至91.6%。美联储(Fed)将于下周举行FOMC会议,并于北京时间22日凌晨2:00宣布联邦基金利率决议。(来源:CME网站)

美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

Cboe(CBOE)VIX指数期货(VXX)净多仓为53,612手,净多仓周变动减少23,306手。

VIX指数期货投机多仓减少22,931手,减仓超过14%。VIX指数本周继续区间小幅震荡,截至16日,读数为15.8。

3月9日该读数一度达到14.5,为一个多月以来的最低点。

Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

CME标普500指数期货(SPY)净多仓周变动增加3,462手,净多仓为-10,504手。

数据显示,投机多仓大幅增加了33.5%,而上周这一数值几近减半,空仓减少近11%。本周标普500指数下跌1.3%,

期货持仓数据显示了市场的乐观情绪,但与指数走势再次出现“矛盾”。

CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-1,716手,净多仓周变动减少117手。

本周比特币价格大幅下挫。据Bitstamp交易所数据,北京时间3月17日15:30,比特币现货价格(BTC)在8200美元附近,而上周这一时段价格还在9300美元附近。比特币价格下挫带动加密货币集体大跌。周四媒体报道称,全球加密货币市值较前一日缩水近600亿美元,目前总市值约为3104亿美元。

据CNBC报道,谷歌将禁止加密货币相关的广告,包括ICO、钱包、交易服务等。此前Facebook已叫停此类广告。

Fundstrat的基本面量化策略师Sam Doctor说,根据模型,定期更换设备的费用占采矿成本的一半以上,他假定每千瓦电费是6美分,那么盈亏平衡点就是8038美元。

Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

本周周评:

往期回顾:

截至3月6日,《持仓报告:加息预期趋强 美债投机净空仓创一年高位》


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